肥尾效应是好还是坏

在统计学领域，经济学和金融学都不能给出准确的解释。这种现象就是脂肪尾巴现象，也就是所谓的脂肪尾巴现象。脂肪尾效应。有朋友问那肥尾效应是好还是坏？我们来看下：

肥尾效应是什么？

脂肪尾效应(FAT尾部)是指市场出现极端现象的概率增加，这可能是由市场中的一些不寻常事件引起的。

例如，，都产生了巨大的尾部效应。

在统计概率论中，衡量样本标准正态分布的两个主要指标预计为 0 ，标准差为 1 ；

另一对衡量标准正态分布的指标是偏度(Kewness)和峰度(峰度)。它们的指标值分别为S≤0和K≤3。当计算出的S大于0，K大于3时，样品的特征是峰、尾、右偏差，而厚尾和左偏差则相反。

这两个指标可以定量地给出样本的特征。密度函数有两种解释：肥尾和非正态：

一是由于大量信息的出现，导致了价格的巨大波动；

另一种解释认为，投资主体的信息处理是非线性的，信息不能立即反映在当前价格中。信息的累积效应使得价格波动很大，从而导致了胖尾现象的出现。

肥尾效应实例

你可以算上沪深300指数，自2005年以来，日涨跌。然后，使用Minitab或其他软件制作直方图。此时，你会发现在直方图的左右两侧，概率并不像正态分布那么小。这就是肥尾现象。

肥尾(脂肪尾)风险

尾部风险/极端风险(尾部风险)是指统计中两个极值的可能风险。按正态钟分布，(钟形)两端的分布概率较低(细尾)，但两个极值的分布也可能具有厚尾风险/肥尾风险，即与中间(平均)距离的概率增加。也就是说，不可能发生的概率突然增加，这在金融市场中使用，即极端市场的可能性和频率增加和频繁，这可能会引起市场的剧烈震荡，这可能是由于市场中的不寻常事件造成的。

以上就是小编今天分享的关于肥尾效果好坏的相关知识.. 我希望它能帮到你。 至于肥尾效果好坏，要看具体情况，不能简单判断其好坏..